Сравнение IUS7.DE с SSHY.L
IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IUS7.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while SSHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS7.DE returned 3.08%/yr vs 5.28%/yr for SSHY.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS7.DE charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for SSHY.L.
Доходность
Сравнение доходности IUS7.DE и SSHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как SSHY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSHY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS7.DE показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у SSHY.L с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции IUS7.DE уступали акциям SSHY.L по среднегодовой доходности: 3.08% против 5.28% соответственно.
IUS7.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.08%
SSHY.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение доходности по годам IUS7.DE и SSHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.97% | 1.14% | 11.74% | 6.77% | -13.16% | 5.75% | -4.03% | 18.79% | -1.16% | -3.39% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 2.43% | -3.89% | 15.48% | 7.74% | 1.06% | 12.58% | -5.12% | 13.45% | 3.77% | -7.74% |
Correlation
The correlation between IUS7.DE and SSHY.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2013 г. | 0.65 |
The correlation between IUS7.DE and SSHY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS7.DE vs. SSHY.L — Ранг доходности на риск
IUS7.DE
SSHY.L
Сравнение IUS7.DE c SSHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS7.DE | SSHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.82 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 5.14 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS7.DE | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.93 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.81 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.60 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IUS7.DE и SSHY.L
Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки SSHY.L в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и SSHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS7.DE | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -21.26% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.93% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -12.01% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -12.01% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -21.26% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.52% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -4.43% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.04% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS7.DE и SSHY.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) имеют волатильность 1.24% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS7.DE | SSHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.29% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 3.88% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 5.73% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 7.60% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 8.52% | +2.50% |
Сравнение комиссий IUS7.DE и SSHY.L
IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SSHY.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS7.DE и SSHY.L
Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности SSHY.L в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.80% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.07% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IUS7.DE and SSHY.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS7.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS7.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.
IUS7.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while SSHY.L is High Yield Bonds. IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for IUS7.DE and 0.55% for SSHY.L.
Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и SSHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор