PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS7.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS7.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE).

IUS7.DE и VGEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core. Фонд был запущен 15 февр. 2008 г.. VGEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUS7.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS7.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		0.59%1.14%11.74%6.77%-13.16%5.75%-4.03%18.79%-1.16%-0.26%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		0.43%-1.55%12.06%5.25%-10.36%5.98%-3.91%15.57%0.84%-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, IUS7.DE показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VGEM.DE с доходностью 0.43%.

IUS7.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.79%
1 год
2.87%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.12%

VGEM.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.54%
1 год
-0.28%
3 года*
5.02%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IUS7.DE:
IUS7.DE с IEFIUS7.DE с LQDIUS7.DE с SXR8.DEIUS7.DE с IGIBIUS7.DE с ILTBIUS7.DE с TLTIUS7.DE с JGPI.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с ZPR6.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с ENDH.DEVGEM.DE с XUEM.DE

Сравнение комиссий IUS7.DE и VGEM.DE

IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

IUS7.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS7.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS7.DEVGEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.03

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.01

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.08

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

0.25

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS7.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS7.DE на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа VGEM.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS7.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS7.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.29

+0.32

Корреляция

Корреляция между IUS7.DE и VGEM.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS7.DE и VGEM.DE

Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VGEM.DE в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.89%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.16%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUS7.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и VGEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUS7.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-19.64%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.87%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-12.46%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-4.01%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-6.66%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.85%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS7.DE и VGEM.DE

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUS7.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.94%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.25%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

8.35%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

7.91%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

8.92%

+2.13%