PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUAIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		0.57%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%4.81%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

IUAIX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.39%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.79%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Equity and Income Portfolio

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с IUAIX:
IUAIX с VWRA.LIUAIX с IDTL.LIUAIX с VUGIUAIX с VOOIUAIX с IEDAXIUAIX с CSTAXIUAIX с IIRLX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий IUAIX и PALDX

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

IUAIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUAIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.86

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.82

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

8.67

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUAIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.26

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.24

Корреляция

Корреляция между IUAIX и PALDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и PALDX

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		37.35%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и PALDX

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUAIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-26.16%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.20%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-20.47%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-4.16%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.16%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.72%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и PALDX

Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUAIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.74%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

6.16%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

11.65%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

12.11%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

12.76%

+0.08%