Сравнение IUAIX с LEXCX
IUAIX (VY Invesco Equity and Income Portfolio) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both mutual funds - IUAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IUAIX returned 8.97%/yr vs 11.94%/yr for LEXCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IUAIX charges 0.64%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и LEXCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции IUAIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 8.97% против 11.94% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 8.97%
LEXCX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение доходности по годам IUAIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 5.73% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 18.86% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Correlation
The correlation between IUAIX and LEXCX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2001 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between IUAIX and LEXCX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUAIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IUAIX
LEXCX
Сравнение IUAIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.11 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 10.37 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.85 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и LEXCX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и LEXCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUAIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -50.42% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -6.22% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | -14.03% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -19.75% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -39.21% | +9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.44% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -7.12% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.41% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и LEXCX
VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUAIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 4.50% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 10.44% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 13.80% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 16.50% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 18.98% | -5.90% |
Сравнение комиссий IUAIX и LEXCX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и LEXCX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.53%, что больше доходности LEXCX в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 35.53% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.39% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
IUAIX and LEXCX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IUAIX has higher volatility (8.53%) compared to LEXCX (4.50%). In terms of maximum drawdown, IUAIX dropped -39.25% vs LEXCX's -50.42%.
LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUAIX и LEXCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор