Сравнение IUAIX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IUAIX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 8.79% против 13.58% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и IEOSX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IUAIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IUAIX
IEOSX
Сравнение IUAIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.24 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.08 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -0.25 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и IEOSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и IEOSX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и IEOSX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -44.03% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -17.29% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -34.91% | +18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -34.91% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -14.05% | +10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -6.55% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 8.14% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и IEOSX
Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 7.14% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 12.76% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 24.67% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 22.52% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 21.40% | -8.56% |