PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUAIX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		0.57%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%10.92%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUAIX имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции CONWX немного отстают с 8.70%.

IUAIX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.39%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.79%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Equity and Income Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с IUAIX:
IUAIX с VWRA.LIUAIX с IDTL.LIUAIX с VUGIUAIX с VOOIUAIX с IEDAXIUAIX с IIRLXIUAIX с CSTAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий IUAIX и CONWX

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio

Доходность на риск

IUAIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUAIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.71

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.37

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.21

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

12.51

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUAIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.71

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между IUAIX и CONWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и CONWX

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		37.35%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и CONWX

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUAIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-26.09%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.60%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-12.49%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

-26.09%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.27%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-2.78%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.52%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и CONWX

VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUAIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.25%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

5.47%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

10.70%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

10.27%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

11.16%

+1.68%