Сравнение ITWO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
ITWO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 3.07% | 14.25% | 3.68% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
ITWO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и JEPQ
ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
ITWO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
ITWO
JEPQ
Сравнение ITWO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.63 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.75 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 8.55 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и JEPQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и JEPQ
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.36% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и JEPQ
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -20.07% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -8.82% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -4.77% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.55% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.38% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и JEPQ
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.94% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 10.52% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 18.53% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 16.90% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 16.90% | +3.81% |