PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITWO с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITWO и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и DFEN


2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
2.68%14.25%3.68%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
5.76%156.62%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 5.76%.


ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFEN

1 день
7.00%
1 месяц
-30.69%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.27%
1 год
138.06%
3 года*
59.94%
5 лет*
32.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Russell 2000 High Income ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Сравнение комиссий ITWO и DFEN

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.


Доходность на риск

ITWO vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина

DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITWODFENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.98

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.37

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.43

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

11.60

-4.33

ITWO vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITWODFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.98

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.22

+0.42

Корреляция

Корреляция между ITWO и DFEN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и DFEN

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности DFEN в 8.44%


TTM202520242023202220212020201920182017
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
11.41%12.12%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
8.44%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и DFEN

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и DFEN.


Загрузка...

Показатели просадок


ITWODFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-91.36%

+66.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-41.75%

+28.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-30.69%

+24.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-45.53%

+39.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

12.33%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и DFEN

Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 7.18%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITWODFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

24.88%

-17.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

48.34%

-33.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

70.19%

-48.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

59.08%

-38.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

71.34%

-50.60%