Сравнение ITWO с DFEN
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, ITWO returned 41.29% vs 71.41% for DFEN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 11.16%.
ITWO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 8.80%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 71.41%
- 3 года*
- 69.28%
- 5 лет*
- 28.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITWO и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 19.23% | 14.25% | 3.68% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 11.16% | 156.62% | 0.09% |
Correlation
The correlation between ITWO and DFEN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between ITWO and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. DFEN — Ранг доходности на риск
ITWO
DFEN
Сравнение ITWO c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 1.72 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 4.11 | +10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.13 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.23 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и DFEN
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -91.36% | +66.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -41.75% | +31.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.15% | +27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -45.26% | +40.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 17.45% | -14.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и DFEN
Текущая волатильность для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) составляет 5.81%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 23.68%. Это указывает на то, что ITWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 23.68% | -17.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 53.64% | -40.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 63.76% | -45.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 60.27% | -39.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 71.52% | -51.04% |
Сравнение комиссий ITWO и DFEN
ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и DFEN
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности DFEN в 8.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.47% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITWO and DFEN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (23.68%) compared to ITWO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs DFEN's -91.36%.
On 1-year performance, DFEN leads with 71.41% vs 41.29% for ITWO. On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ITWO has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 71.41% return vs 41.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 7.47% for ITWO.
ITWO is categorized as Derivative Income, while DFEN is Leveraged Equities. ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.99% for DFEN.
ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор