PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITWO с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

ITWO и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ITWO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и QQQI

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		2.68%14.25%3.68%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с SPTM
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий ITWO и QQQI

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

ITWO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.68

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.93

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

8.69

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.90

-0.26

Корреляция

Корреляция между ITWO и QQQI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и QQQI

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.41%12.12%4.11%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и QQQI

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-20.00%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-11.46%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.72%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-2.31%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.54%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и QQQI

Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.18%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

11.23%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

19.72%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

17.48%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

17.48%

+3.26%