PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITWO с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

ITWO и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ITWO и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и IWMI

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		2.68%14.25%3.68%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.97%.

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQIITWO с SPTM
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий ITWO и IWMI

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

ITWO vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.92

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.16

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

9.86

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.74

-0.09

Корреляция

Корреляция между ITWO и IWMI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и IWMI

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности IWMI в 14.33%

TTM20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.41%12.12%4.11%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и IWMI

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, примерно равная максимальной просадке IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWOIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-23.88%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-8.40%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-4.22%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-4.44%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.72%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и IWMI

Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеют волатильность 7.18% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWOIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.92%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

11.90%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

19.09%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

18.26%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

18.26%

+2.48%