PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITWO с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

ITWO и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITWO и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и GPIQ

2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		2.68%14.25%3.68%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%10.95%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQIITWO с SPTM
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий ITWO и GPIQ

ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

ITWO vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.80

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.04

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

9.31

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.31

-0.66

Корреляция

Корреляция между ITWO и GPIQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и GPIQ

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.41%12.12%4.11%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и GPIQ

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWOGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-21.06%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.08%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.62%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-2.38%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.64%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и GPIQ

Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWOGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.15%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

11.22%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

20.45%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

17.74%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

17.74%

+3.00%