Сравнение ITWO с RYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG).
ITWO и RYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и RYLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и RYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 1.14% | 9.39% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у RYLG с доходностью 1.14%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYLG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и RYLG
ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RYLG в 0.35%.
Доходность на риск
ITWO vs. RYLG — Ранг доходности на риск
ITWO
RYLG
Сравнение ITWO c RYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | RYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.47 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.43 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 6.45 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | RYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и RYLG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и RYLG
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что сопоставимо с доходностью RYLG в 11.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.30% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и RYLG
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки RYLG в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и RYLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | RYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -22.37% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -13.18% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.28% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -4.29% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.92% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и RYLG
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | RYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 6.30% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 11.99% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 19.62% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.35% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.35% | +3.39% |