PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITWO с RYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITWO и RYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и RYLG


2026 (YTD)20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
2.68%14.25%3.68%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
1.14%9.39%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у RYLG с доходностью 1.14%.


ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RYLG

1 день
0.50%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.92%
3 года*
9.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Russell 2000 High Income ETF

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Сравнение комиссий ITWO и RYLG

ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RYLG в 0.35%.


Доходность на риск

ITWO vs. RYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина

RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c RYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITWORYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.47

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.43

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.45

+0.82

ITWO vs. RYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLG равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWO и RYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITWORYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.97

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Корреляция

Корреляция между ITWO и RYLG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и RYLG

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что сопоставимо с доходностью RYLG в 11.30%


TTM2025202420232022
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF
11.41%12.12%4.11%0.00%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
11.30%10.82%23.73%5.78%4.36%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и RYLG

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки RYLG в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и RYLG.


Загрузка...

Показатели просадок


ITWORYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-22.37%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-13.18%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.28%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-4.29%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.92%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и RYLG

Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что ITWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITWORYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.30%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

11.99%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

19.62%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

17.35%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

17.35%

+3.39%