Сравнение ITWO с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ITWO и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITWO и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 2.68% | 14.25% | 3.68% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 4.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ITWO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
ITWO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITWO и IWM
ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ITWO vs. IWM — Ранг доходности на риск
ITWO
IWM
Сравнение ITWO c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.70 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.93 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.08 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ITWO и IWM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и IWM
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 11.41% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и IWM
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITWO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -59.05% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -13.74% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -7.33% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.83% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.73% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и IWM
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.18% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITWO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.36% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 14.48% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 23.18% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.54% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.99% | -2.25% |