Сравнение ITWO с IWM
ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, ITWO returned 41.29% vs 41.60% for IWM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ITWO charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности ITWO и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITWO показывает доходность 19.23%, а IWM немного ниже – 18.84%.
ITWO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам ITWO и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 19.23% | 14.25% | 3.68% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 18.84% | 12.66% | 4.93% |
Correlation
The correlation between ITWO and IWM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between ITWO and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITWO vs. IWM — Ранг доходности на риск
ITWO
IWM
Сравнение ITWO c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITWO | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 3.79 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 13.45 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITWO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.37 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ITWO и IWM
Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITWO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -59.05% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -11.03% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.77% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.10% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITWO и IWM
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.81% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITWO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.70% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 13.60% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 19.19% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 22.53% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 23.04% | -2.56% |
Сравнение комиссий ITWO и IWM
ITWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITWO и IWM
Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности IWM в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.47% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ITWO and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITWO has higher volatility (5.81%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, ITWO dropped -24.77% vs IWM's -59.05%.
On 1-year performance, IWM leads with 41.60% vs 41.29% for ITWO. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWM has performed better with a 41.60% return vs 41.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for ITWO.
ITWO has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 0.87% for IWM.
ITWO is categorized as Derivative Income, while IWM is Small Cap Blend Equities. ITWO tracks Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ITWO and 0.19% for IWM.
ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITWO и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор