- CUSIP
- 74349Y787
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 4 сент. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) прибавил 21.5% с начала года. Текущая цена акции ITWO — $46.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) показал доход в 21.52% с начала года и 41.06% за последние 12 месяцев.
Proshares Russell 2000 High Income ETF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 41.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ITWO по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ITWO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.16% | 0.69% | -4.05% | 11.49% | 4.52% | 2.64% | 21.52% | ||||||
| 2025 | 2.79% | -5.08% | -5.07% | -2.65% | 5.43% | 5.84% | 1.97% | 4.20% | 3.99% | 1.96% | 1.16% | -0.35% | 14.25% |
| 2024 | 5.28% | -1.21% | 7.77% | -8.02% | 3.10% |
Метрики бенчмарка
Proshares Russell 2000 High Income ETF has an annualized alpha of 4.17%, beta of 1.03, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2024.
- This ETF captured 126.99% of S&P 500 Index gains and 113.16% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.69, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.17%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 126.99%
- Участие в снижении
- 113.16%
Комиссия
Комиссия ITWO составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITWO имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITWO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.46 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 10.92 | +3.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Proshares Russell 2000 High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.39 | $4.81 | $1.63 |
Дивидендный доход | 7.33% | 12.12% | 4.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Proshares Russell 2000 High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.24 | $0.34 | $0.67 | $0.34 | $0.22 | $1.81 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.49 | $0.26 | $0.81 | $1.31 | $0.36 | $0.30 | $0.15 | $0.31 | $0.32 | $0.11 | $0.39 | $4.81 |
| 2024 | $0.67 | $0.96 | $1.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Proshares Russell 2000 High Income ETF показал максимальную просадку в 24.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Proshares Russell 2000 High Income ETF составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -24.77%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.79%март 2026 г. | 2mo 6d | 15d | 2mo 21dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.21%нояб. 2025 г. | 23d | 13d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.00%нояб. 2024 г. | 3d | 10d | 13dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.62%май 2026 г. | 12d | 7d | 19dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| ITWO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -56.78% | +32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.10% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.21% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -10.71% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.04% | +0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITWO
Добавьте Proshares Russell 2000 High Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITWO