PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITW с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITW с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITW (Illinois Tool Works Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ITW returned 11.91%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITW и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.91% против 15.98% соответственно.

ITW

1 день
1.17%
1 месяц
2.93%
С начала года
5.18%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.29%
3 года*
4.14%
5 лет*
4.45%
10 лет*
11.91%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITW и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITW
Illinois Tool Works Inc.		5.18%-0.43%-0.97%21.56%-8.46%23.60%16.42%45.60%-22.10%38.92%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between ITW and V is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.46

The correlation between ITW and V shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ITW:

$14.33

V:

$15.24

Коэффициент P/E

ITW:

17.96

V:

21.16

Коэффициент PEG

ITW:

2.98

V:

1.30

Коэффициент P/S

ITW:

3.47

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

ITW:

$16.22B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITW:

$7.16B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

ITW:

$4.61B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illinois Tool Works Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с ITW:
ITW с PHITW с SPYITW с FASTITW с SNAITW с BROITW с GWWITW с SCHD
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

ITW vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITW
Ранг доходности на риск ITW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITW c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.56

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-0.68

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.73

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.57

+2.49

ITW vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITW и V

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.90%

-51.90%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-17.18%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-20.38%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-28.60%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-36.36%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-12.96%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-8.26%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

10.73%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и V

Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.87%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.57%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

17.57%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

22.35%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

22.82%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

24.45%

-0.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и V

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.46%2.53%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITW и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.02B
11.23B
(ITW) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITW и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illinois Tool Works Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
43.8%
-79.3%
Активы портфеля
ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

ITW and V have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs V's -51.90%.

ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITW и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор