Сравнение ITW с NFG
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ITW returned 11.44%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 11.44% против 6.57% соответственно.
ITW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 11.44%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам ITW и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 3.12% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between ITW and NFG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.32 |
The correlation between ITW and NFG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
NFG:
$7.46
ITW:
17.61
NFG:
10.23
ITW:
2.92
NFG:
0.08
ITW:
3.40
NFG:
7.11
ITW:
$16.22B
NFG:
$988.24M
ITW:
$7.16B
NFG:
$576.67M
ITW:
$4.61B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. NFG — Ранг доходности на риск
ITW
NFG
Сравнение ITW c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.26 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.56 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.26 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ITW и NFG
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -55.49% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -20.45% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -20.45% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -35.74% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -44.28% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -20.45% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -14.30% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 9.35% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и NFG
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 3.43%, в то время как у National Fuel Gas Company (NFG) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.75% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 14.13% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 19.83% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.24% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 24.05% | -0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и NFG
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.51% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и NFG
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and NFG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (5.75%) compared to ITW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs NFG's -55.49%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор