PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITW с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ITW и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.91% против 24.39% соответственно.


ITW

1 день
1.17%
1 месяц
2.93%
С начала года
5.18%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.29%
3 года*
4.14%
5 лет*
4.45%
10 лет*
11.91%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITW и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITW
Illinois Tool Works Inc.
5.18%-0.43%-0.97%21.56%-8.46%23.60%16.42%45.60%-22.10%38.92%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ITW and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.34

The correlation between ITW and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ITW:

$14.33

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ITW:

17.96

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

ITW:

2.98

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

ITW:

3.47

MSFT:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

ITW:

$16.22B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITW:

$7.16B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ITW:

$4.61B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Illinois Tool Works Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

ITW vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITW
Ранг доходности на риск ITW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW: 5454
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITW c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ITWMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.89

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.53

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.08

+2.00

ITW vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITW и MSFT

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ITWMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.90%

-69.38%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-33.91%

+16.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-33.91%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-37.15%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-37.15%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-27.46%

+13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-21.78%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

16.48%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и MSFT

Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.87%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ITWMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

10.52%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

22.31%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

25.42%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

26.66%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

27.06%

-3.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и MSFT

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITW
Illinois Tool Works Inc.
2.46%2.53%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITW и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.02B
82.89B
(ITW) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITW и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illinois Tool Works Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
43.8%
67.6%
Активы портфеля
ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


ITW and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs MSFT's -69.38%.

ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITW и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор