Сравнение ITW с MSA
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ITW in Specialty Industrial Machinery, MSA in Security & Protection Services. Over the past 10 years, ITW returned 11.44%/yr vs 13.54%/yr for MSA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 11.44% против 13.54% соответственно.
ITW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 11.44%
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам ITW и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 3.12% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between ITW and MSA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.34 |
Over the past year, ITW and MSA have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
MSA:
$9.85
ITW:
17.61
MSA:
16.13
ITW:
2.92
MSA:
0.06
ITW:
3.40
MSA:
2.45
ITW:
$16.22B
MSA:
$1.92B
ITW:
$7.16B
MSA:
$897.30M
ITW:
$4.61B
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. MSA — Ранг доходности на риск
ITW
MSA
Сравнение ITW c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITW | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.12 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.26 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITW | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ITW и MSA
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -70.32% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -21.29% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -34.28% | +13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -34.28% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -38.39% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -21.29% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -17.44% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 9.79% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и MSA
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 3.43%, в то время как у MSA Safety Incorporated (MSA) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 6.61% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 17.65% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 23.93% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 24.71% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 28.78% | -4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и MSA
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности MSA в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.51% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и MSA
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and MSA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (6.61%) compared to ITW (3.43%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs MSA's -70.32%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор