PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GWW с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GWW и ORLY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GWW и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,086.34%
57,659.63%
GWW
ORLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWW:

-0.26

ORLY:

1.14

Коэф-т Сортино

GWW:

-0.22

ORLY:

1.73

Коэф-т Омега

GWW:

0.97

ORLY:

1.21

Коэф-т Кальмара

GWW:

-0.25

ORLY:

1.26

Коэф-т Мартина

GWW:

-0.58

ORLY:

4.42

Индекс Язвы

GWW:

9.78%

ORLY:

5.13%

Дневная вол-ть

GWW:

21.83%

ORLY:

19.90%

Макс. просадка

GWW:

-56.74%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

GWW:

-22.66%

ORLY:

-3.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$45.40B

ORLY:

$79.56B

EPS

GWW:

$38.74

ORLY:

$40.72

Цена/прибыль

GWW:

24.33

ORLY:

34.13

PEG коэффициент

GWW:

2.25

ORLY:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$12.93B

ORLY:

$12.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$5.09B

ORLY:

$6.52B

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.10B

ORLY:

$2.62B

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 16.98% против 20.50% соответственно.


GWW

С начала года

-10.41%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.35%

5 лет

33.33%

10 лет

16.98%

ORLY

С начала года

17.21%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

20.35%

1 год

26.39%

5 лет

36.41%

10 лет

20.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWW и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWW c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWW, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GWW: -0.26
ORLY: 1.14
Коэффициент Сортино GWW, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWW: -0.22
ORLY: 1.73
Коэффициент Омега GWW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWW: 0.97
ORLY: 1.21
Коэффициент Кальмара GWW, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GWW: -0.25
ORLY: 1.26
Коэффициент Мартина GWW, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GWW: -0.58
ORLY: 4.42

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ORLY равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
1.14
GWW
ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и ORLY

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.87%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWW и ORLY

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.66%
-3.61%
GWW
ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и ORLY

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 7.30%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.30%
7.73%
GWW
ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab