Сравнение ITT с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITT или SPYI.
Основные характеристики
| ITT | SPYI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.16% | 20.40% |
| Дох-ть за 1 год | 52.64% | 25.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.53 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 12.54 | 19.71 |
| Индекс Язвы | 4.47% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 25.40% | 9.16% |
| Макс. просадка | -54.68% | -10.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ITT и SPYI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITT и SPYI
С начала года, ITT показывает доходность 31.16%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 20.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITT c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и SPYI
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPYI в 11.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.80% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% | 1.09% | 0.92% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.53% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITT и SPYI
Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и SPYI
ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.