Сравнение ITT с SPYI
ITT (ITT Inc.) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, ITT returned 27.52%/yr vs 16.26%/yr for SPYI. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ITT и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITT показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 10.29%.
ITT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.37%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 18.10%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 21.18%
- Всё время*
- 15.37%
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | $194.51M | $191.85M | $176.95M |
| $164.26M | $144.49M | $150.73M |
Сравнение доходности по годам ITT и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 18.10% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | 9.14% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.29% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between ITT and SPYI is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between ITT and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITT vs. SPYI — Ранг доходности на риск
ITT
SPYI
Сравнение ITT c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITT | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.63 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 12.61 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITT и SPYI
Максимальная просадка ITT за все время составила -54.67%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.67% | -16.47% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -7.72% | -9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -16.47% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -0.07% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -1.78% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 1.60% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и SPYI
ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.46% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 8.77% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 10.74% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 12.96% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.79% | 12.96% | +18.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и SPYI
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPYI в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.72% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.68% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITT and SPYI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITT has higher volatility (7.38%) compared to SPYI (3.46%). In terms of maximum drawdown, ITT dropped -54.67% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITT и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор