Сравнение ITT с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITT или SPYI.
Корреляция
Корреляция между ITT и SPYI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITT и SPYI
Основные характеристики
ITT:
-0.47
SPYI:
-0.13
ITT:
-0.48
SPYI:
-0.08
ITT:
0.94
SPYI:
0.99
ITT:
-0.48
SPYI:
-0.11
ITT:
-1.81
SPYI:
-0.68
ITT:
7.68%
SPYI:
2.56%
ITT:
29.33%
SPYI:
13.47%
ITT:
-54.68%
SPYI:
-15.17%
ITT:
-29.03%
SPYI:
-15.17%
Доходность по периодам
С начала года, ITT показывает доходность -20.88%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -11.59%.
ITT
-20.88%
-18.68%
-23.57%
-13.48%
21.83%
11.91%
SPYI
-11.59%
-11.89%
-9.57%
-0.68%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITT и SPYI
ITT
SPYI
Сравнение ITT c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и SPYI
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPYI в 14.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 1.16% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% | 1.09% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 14.15% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITT и SPYI
Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки SPYI в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и SPYI
ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.