PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ITT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ITT Inc. (ITT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITT
ITT Inc.		11.44%22.52%20.86%48.91%-19.50%33.95%5.47%54.60%-8.66%40.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ITT показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.16% против 14.06% соответственно.

ITT

1 день
1.28%
1 месяц
-2.83%
С начала года
11.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
48.36%
3 года*
32.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*
19.16%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITT Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ITT:
ITT с QQQITT с IACITT с ITOTITT с HASIITT с LECOITT с RCMTITT с IVV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ITT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITT
Ранг доходности на риск ITT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.96

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.49

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.53

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

7.27

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.96

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между ITT и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITT и SPY

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITT
ITT Inc.		0.75%0.81%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ITT и SPY

Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ITTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.46%

-55.19%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-12.05%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-24.50%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.52%

-33.72%

-15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.53%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.03%

-9.09%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.54%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ITT и SPY

ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

5.35%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

9.50%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.94%

19.06%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

17.06%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

17.92%

+14.01%