Сравнение ITT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITT или SPY.
Основные характеристики
| ITT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.04% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 42.55% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 14.86% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.35% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.78% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.64 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 25.18% | 12.07% |
| Макс. просадка | -54.68% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.38% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между ITT и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITT и SPY
С начала года, ITT показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.78% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и SPY
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.82% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% | 1.09% | 0.92% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ITT и SPY
Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и SPY
ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.