Сравнение ITT с IVV

С начала года, ITT показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 19.01% против 14.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITT и IVV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IVV в 1.23%

Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и IVV.

ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.