PortfoliosLab logo
Сравнение ITT с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITT и IVV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ITT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ITT Inc. (ITT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,462.72%
520.30%
ITT
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITT:

0.22

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

ITT:

0.53

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

ITT:

1.07

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

ITT:

0.24

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

ITT:

0.77

IVV:

2.27

Индекс Язвы

ITT:

9.07%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

ITT:

31.99%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

ITT:

-54.68%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

ITT:

-13.59%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ITT показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 14.40% против 12.10% соответственно.


ITT

С начала года

-3.66%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.64%

5 лет

22.82%

10 лет

14.40%

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.70%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITT и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITT
Ранг риск-скорректированной доходности ITT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITT: 0.22
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино ITT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITT: 0.53
IVV: 0.87
Коэффициент Омега ITT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITT: 1.07
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара ITT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITT: 0.24
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина ITT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITT: 0.77
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.53
ITT
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITT и IVV

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IVV в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITT
ITT Inc.
0.95%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок ITT и IVV

Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-9.90%
ITT
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности ITT и IVV

ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.23%
14.25%
ITT
IVV