Сравнение ITT с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITT или IVV.
Основные характеристики
| ITT | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.04% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 42.55% | 33.86% |
| Дох-ть за 3 года | 14.86% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.35% | 15.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.78% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 9.64 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 25.18% | 12.09% |
| Макс. просадка | -54.68% | -55.25% |
| Текущая просадка | -2.38% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между ITT и IVV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITT и IVV
С начала года, ITT показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 14.78% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITT c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и IVV
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.82% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% | 1.09% | 0.92% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ITT и IVV
Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и IVV
ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.