PortfoliosLab logo
Сравнение ITT с HASI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ITT и HASI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ITT и HASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ITT Inc. (ITT) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
499.25%
321.55%
ITT
HASI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITT:

0.22

HASI:

0.09

Коэф-т Сортино

ITT:

0.53

HASI:

0.43

Коэф-т Омега

ITT:

1.07

HASI:

1.06

Коэф-т Кальмара

ITT:

0.24

HASI:

0.06

Коэф-т Мартина

ITT:

0.77

HASI:

0.24

Индекс Язвы

ITT:

9.07%

HASI:

14.78%

Дневная вол-ть

ITT:

31.99%

HASI:

41.72%

Макс. просадка

ITT:

-54.68%

HASI:

-76.94%

Текущая просадка

ITT:

-13.59%

HASI:

-56.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITT:

$11.12B

HASI:

$3.03B

EPS

ITT:

$6.30

HASI:

$1.62

Коэффициент P/E

ITT:

21.79

HASI:

15.48

Коэффициент PEG

ITT:

2.20

HASI:

0.78

Коэффициент P/S

ITT:

3.06

HASI:

21.64

Коэффициент P/B

ITT:

4.02

HASI:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

ITT:

$2.72B

HASI:

$302.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

ITT:

$946.50M

HASI:

$239.75M

EBITDA (12 мес.)

ITT:

$595.90M

HASI:

$57.89B

Доходность по периодам

С начала года, ITT показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у HASI с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции HASI по среднегодовой доходности: 14.40% против 8.45% соответственно.


ITT

С начала года

-3.66%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.64%

5 лет

22.82%

10 лет

14.40%

HASI

С начала года

-5.15%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

-24.29%

1 год

2.23%

5 лет

2.48%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITT и HASI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITT
Ранг риск-скорректированной доходности ITT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITT c HASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITT: 0.22
HASI: 0.09
Коэффициент Сортино ITT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITT: 0.53
HASI: 0.43
Коэффициент Омега ITT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITT: 1.07
HASI: 1.06
Коэффициент Кальмара ITT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITT: 0.24
HASI: 0.06
Коэффициент Мартина ITT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITT: 0.77
HASI: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа HASI равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и HASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.09
ITT
HASI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITT и HASI

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HASI в 6.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITT
ITT Inc.
0.95%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.64%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%

Просадки

Сравнение просадок ITT и HASI

Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и HASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-56.11%
ITT
HASI

Волатильность

Сравнение волатильности ITT и HASI

ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.23%
14.79%
ITT
HASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITT и HASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию