PortfoliosLab logo
Сравнение ITT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITT и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ITT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ITT Inc. (ITT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,799.56%
990.35%
ITT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITT:

0.22

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ITT:

0.53

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ITT:

1.07

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ITT:

0.24

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ITT:

0.77

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ITT:

9.07%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ITT:

31.99%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ITT:

-54.68%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ITT:

-13.59%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ITT показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ITT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.40% против 16.72% соответственно.


ITT

С начала года

-3.66%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.64%

5 лет

22.82%

10 лет

14.40%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITT
Ранг риск-скорректированной доходности ITT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITT: 0.22
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ITT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITT: 0.53
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ITT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITT: 1.07
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ITT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITT: 0.24
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ITT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITT: 0.77
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.47
ITT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITT и QQQ

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITT
ITT Inc.
0.95%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ITT и QQQ

Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-12.28%
ITT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ITT и QQQ

ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.23%
16.86%
ITT
QQQ