PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITT с RCMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITT с RCMT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и RCM Technologies, Inc. (RCMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITT или RCMT.

Корреляция

Корреляция между ITT и RCMT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ITT и RCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ITT Inc. (ITT) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,474.05%
1,218.09%
ITT
RCMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITT:

0.22

RCMT:

-0.27

Коэф-т Сортино

ITT:

0.53

RCMT:

-0.13

Коэф-т Омега

ITT:

1.07

RCMT:

0.98

Коэф-т Кальмара

ITT:

0.24

RCMT:

-0.20

Коэф-т Мартина

ITT:

0.77

RCMT:

-0.53

Индекс Язвы

ITT:

9.07%

RCMT:

19.96%

Дневная вол-ть

ITT:

31.99%

RCMT:

39.12%

Макс. просадка

ITT:

-54.68%

RCMT:

-97.05%

Текущая просадка

ITT:

-13.59%

RCMT:

-46.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITT:

$11.12B

RCMT:

$129.08M

EPS

ITT:

$6.30

RCMT:

$1.68

Коэффициент P/E

ITT:

21.79

RCMT:

10.13

Коэффициент PEG

ITT:

2.20

RCMT:

1.36

Коэффициент P/S

ITT:

3.06

RCMT:

0.46

Коэффициент P/B

ITT:

4.02

RCMT:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

ITT:

$2.72B

RCMT:

$206.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

ITT:

$946.50M

RCMT:

$59.03M

EBITDA (12 мес.)

ITT:

$595.90M

RCMT:

$18.24M

Доходность по периодам

С начала года, ITT показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у RCMT с доходностью -23.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITT имеют среднегодовую доходность 14.40%, а акции RCMT немного впереди с 14.51%.

ITT

С начала года

-3.66%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.64%

5 лет

22.82%

10 лет

14.40%

RCMT

С начала года

-23.24%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-18.88%

1 год

-10.33%

5 лет

66.01%

10 лет

14.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITT и RCMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITT
Ранг риск-скорректированной доходности ITT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
RCMT
Ранг риск-скорректированной доходности RCMT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCMT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITT c RCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITT: 0.22
RCMT: -0.27
Коэффициент Сортино ITT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITT: 0.53
RCMT: -0.13
Коэффициент Омега ITT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITT: 1.07
RCMT: 0.98
Коэффициент Кальмара ITT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITT: 0.24
RCMT: -0.20
Коэффициент Мартина ITT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITT: 0.77
RCMT: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа RCMT равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и RCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.27
ITT
RCMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITT и RCMT

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как RCMT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITT
ITT Inc.		0.95%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%28.57%

Просадки

Сравнение просадок ITT и RCMT

Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки RCMT в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и RCMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-46.69%
ITT
RCMT

Волатильность

Сравнение волатильности ITT и RCMT

ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с RCM Technologies, Inc. (RCMT) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.23%
11.51%
ITT
RCMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITT и RCMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и RCM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию