Сравнение ITT с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ITT и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITT и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 11.44% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ITT показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 19.16% против 13.65% соответственно.
ITT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 32.03%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 19.16%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITT vs. ITOT — Ранг доходности на риск
ITT
ITOT
Сравнение ITT c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITT | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.00 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.52 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.53 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 7.25 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITT | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.00 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ITT и ITOT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и ITOT
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.75% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок ITT и ITOT
Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITT | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -55.20% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -12.34% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -25.36% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.52% | -35.00% | -14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -5.51% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.03% | -7.02% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.61% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и ITOT
ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITT | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 5.49% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 9.78% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 18.68% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 17.36% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 18.25% | +13.68% |