Сравнение ITT с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITT или ITOT.
Основные характеристики
| ITT | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.04% | 25.22% |
| Дох-ть за 1 год | 42.55% | 34.05% |
| Дох-ть за 3 года | 14.86% | 8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.35% | 14.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.78% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.64 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 25.18% | 12.49% |
| Макс. просадка | -54.68% | -55.21% |
| Текущая просадка | -2.38% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между ITT и ITOT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITT и ITOT
С начала года, ITT показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 14.78% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITT c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и ITOT
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ITOT в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.82% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% | 1.09% | 0.92% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ITT и ITOT
Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и ITOT
ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.