Сравнение ITT с PNR
ITT (ITT Inc.) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ITT returned 19.85%/yr vs 8.09%/yr for PNR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ITT и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITT показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 19.85% против 8.09% соответственно.
ITT
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 19.85%
PNR
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -30.00%
- 1 год
- -24.63%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам ITT и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 9.44% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
PNR Pentair plc | -28.74% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between ITT and PNR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1995 г. | 0.52 |
The correlation between ITT and PNR shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITT:
$16.61B
PNR:
$12.08B
ITT:
$5.58
PNR:
$4.07
ITT:
33.91
PNR:
18.13
ITT:
2.38
PNR:
3.24
ITT:
3.66
PNR:
2.90
ITT:
3.50
PNR:
3.17
ITT:
$4.24B
PNR:
$4.20B
ITT:
$1.50B
PNR:
$1.72B
ITT:
$793.20M
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITT vs. PNR — Ранг доходности на риск
ITT
PNR
Сравнение ITT c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITT | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.67 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -1.62 | +5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITT и PNR
Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, примерно равная максимальной просадке PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITT | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -77.65% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -36.62% | +19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -36.62% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -50.47% | +12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.52% | -52.34% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -33.94% | +19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -19.45% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 15.19% | -8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и PNR
ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITT | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 8.55% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 23.72% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.02% | 27.77% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.22% | 28.90% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 29.33% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и PNR
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PNR в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.78% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
PNR Pentair plc | 1.41% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITT и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITT и PNR
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITT and PNR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITT has higher volatility (9.01%) compared to PNR (8.55%). In terms of maximum drawdown, ITT dropped -74.46% vs PNR's -77.65%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITT и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор