Сравнение ITRN с MTDR
ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) and MTDR (Matador Resources Company) are both stocks. ITRN operates in Communication Equipment (Technology), while MTDR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ITRN returned 13.16%/yr vs 10.63%/yr for MTDR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRN и MTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRN показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у MTDR с доходностью 27.81%. За последние 10 лет акции ITRN превзошли акции MTDR по среднегодовой доходности: 13.16% против 10.63% соответственно.
ITRN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 29.61%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 52.83%
- 3 года*
- 33.14%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 13.16%
- Всё время*
- 12.29%
MTDR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 26.65%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 10.63%
- Всё время*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам ITRN и MTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 34.55% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
MTDR Matador Resources Company | 27.81% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
Correlation
The correlation between ITRN and MTDR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.16 |
The correlation between ITRN and MTDR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITRN:
$1.11B
MTDR:
$6.64B
ITRN:
$3.03
MTDR:
$3.89
ITRN:
18.38
MTDR:
13.74
ITRN:
1.17
MTDR:
0.91
ITRN:
2.95
MTDR:
1.98
ITRN:
5.32
MTDR:
1.18
ITRN:
$375.23M
MTDR:
$3.36B
ITRN:
$186.00M
MTDR:
$3.43B
ITRN:
$99.51M
MTDR:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRN vs. MTDR — Ранг доходности на риск
ITRN
MTDR
Сравнение ITRN c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRN | MTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.26 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 0.51 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRN и MTDR
Максимальная просадка ITRN за все время составила -68.39%, что меньше максимальной просадки MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRN и MTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRN | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -96.50% | +28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.99% | -28.76% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -46.83% | +20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -48.29% | +18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.39% | -96.50% | +28.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -21.69% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -25.07% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 14.54% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRN и MTDR
Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Matador Resources Company (MTDR) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что ITRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRN | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 7.93% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 29.51% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 40.38% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 46.81% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.61% | 64.89% | -31.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRN и MTDR
Дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности MTDR в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 5.39% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
MTDR Matador Resources Company | 2.69% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRN и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ituran Location and Control Ltd. и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITRN и MTDR
ITRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.44M при выручке в 102.67M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
ITRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.06M при выручке в 102.67M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ITRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 16.77M при выручке в 102.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
Часто задаваемые вопросы
ITRN and MTDR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRN has higher volatility (10.13%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, ITRN dropped -68.39% vs MTDR's -96.50%.
ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRN и MTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор