PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITOT с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с UGA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.79%/yr vs 16.28%/yr for UGA. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ITOT charges 0.03%/yr vs 1.02%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%. За последние 10 лет акции ITOT уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 14.79% против 16.28% соответственно.

ITOT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.95%
1 год
24.12%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.70%

UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$228.48M$234.64M$300.50M

UGA

United States Gasoline Fund, LP
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам ITOT и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		13.95%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
UGA
United States Gasoline Fund, LP		72.77%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between ITOT and UGA is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.07

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.25

The correlation between ITOT and UGA shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

United States Gasoline Fund, LP

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с USOUGA с QQQUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

ITOT vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ITOT c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.96

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.47

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.54

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

9.75

+1.92

ITOT vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и UGA

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-86.59%

+31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-20.32%

+11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-26.68%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-38.11%

+12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-75.89%

+40.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-14.67%

+14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-36.52%

+29.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

7.36%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и UGA

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 4.10%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

13.00%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

32.16%

-21.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

36.60%

-23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

34.71%

-17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

37.31%

-19.03%

Сравнение комиссий ITOT и UGA

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и UGA

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
UGA
United States Gasoline Fund, LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and UGA have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to ITOT (4.10%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 16.28% vs 14.79% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 16.28% return vs 14.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for UGA.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while UGA is Oil & Gas. ITOT tracks S&P Total Market Index, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 1.02% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор