PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 15.01%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.01% против 12.74% соответственно.

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between ITOT and VT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.94

The correlation between ITOT and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и VT

Секторы
ITOT
VT

Технологии

33.8%
27.8%

Финансовые услуги

12.1%
15.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Промышленность

9.5%
12.0%

Здравоохранение

9.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.7%
4.3%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
4.2%

Технологии

ITOT
33.8%
VT
27.8%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
VT
15.9%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
VT
9.5%

Промышленность

ITOT
9.5%
VT
12.0%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
VT
8.1%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
VT
4.8%

Энергетика

ITOT
3.7%
VT
4.3%

Недвижимость

ITOT
2.4%
VT
2.4%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
VT
2.7%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
VT
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

ITOT vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.31

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.20

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.04

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

13.53

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ITOT и VT

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-50.27%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.67%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-16.51%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-26.38%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-34.24%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.88%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-7.02%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.17%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и VT

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.83%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

10.17%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

12.70%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.05%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

17.23%

+1.03%

Сравнение комиссий ITOT и VT

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и VT

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ITOT and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.83%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 12.74% for VT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.98% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while VT is Global Equities. ITOT tracks S&P Total Market Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.06% for VT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор