PortfoliosLab logo
Сравнение ITOT с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITOT и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ITOT и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
464.41%
232.77%
ITOT
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITOT:

0.51

VT:

0.62

Коэф-т Сортино

ITOT:

0.84

VT:

0.98

Коэф-т Омега

ITOT:

1.12

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

ITOT:

0.52

VT:

0.66

Коэф-т Мартина

ITOT:

2.11

VT:

3.01

Индекс Язвы

ITOT:

4.76%

VT:

3.63%

Дневная вол-ть

ITOT:

19.77%

VT:

17.69%

Макс. просадка

ITOT:

-55.20%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

ITOT:

-11.10%

VT:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 11.39% против 8.42% соответственно.


ITOT

С начала года

-6.97%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-5.34%

1 год

8.72%

5 лет

15.42%

10 лет

11.39%

VT

С начала года

-1.58%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.71%

5 лет

13.70%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITOT и VT

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITOT и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITOT c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITOT, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITOT: 0.51
VT: 0.62
Коэффициент Сортино ITOT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITOT: 0.84
VT: 0.98
Коэффициент Омега ITOT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITOT: 1.12
VT: 1.14
Коэффициент Кальмара ITOT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITOT: 0.52
VT: 0.66
Коэффициент Мартина ITOT, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITOT: 2.11
VT: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.62
ITOT
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и VT

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VT в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.36%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.96%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок ITOT и VT

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.10%
-6.73%
ITOT
VT

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и VT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
12.79%
ITOT
VT