Сравнение ITOT с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
ITOT и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITOT или VT.
Основные характеристики
| ITOT | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.45% | 4.17% |
| Дох-ть за 1 год | 26.16% | 19.58% |
| Дох-ть за 3 года | 6.19% | 3.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.46% | 9.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.01% | 8.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 11.58% |
| Макс. просадка | -55.21% | -50.27% |
| Current Drawdown | -4.02% | -3.38% |
Корреляция
Корреляция между ITOT и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и VT
С начала года, ITOT показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.01% против 8.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и VT
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITOT c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и VT
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VT в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.36% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.13% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и VT
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и VT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.