PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITOT с IAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Gold Trust (IAU).

ITOT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITOT и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
IAU
iShares Gold Trust		8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции IAU немного впереди с 14.14%.

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.32%
1 год
17.82%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий ITOT и IAU

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU
iShares Gold Trust
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

ITOT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.78

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.21

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.58

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

9.32

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.78

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.23

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Корреляция

Корреляция между ITOT и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и IAU

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITOT и IAU

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

ITOTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-45.14%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-19.18%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-20.93%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-21.82%

-13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-13.42%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-15.98%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.30%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и IAU

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) составляет 5.43%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что ITOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITOTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

10.50%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

24.24%

-14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

27.72%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.71%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.84%

+2.40%