PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITOT с EUSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).

ITOT и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITOT и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		-0.88%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у EUSA с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции EUSA по среднегодовой доходности: 13.65% против 10.84% соответственно.

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%

EUSA

1 день
0.33%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.76%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с XDUS.L

Сравнение комиссий ITOT и EUSA

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

ITOT vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTEUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.63

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.01

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.89

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

4.05

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа EUSA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTEUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.63

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.13

Корреляция

Корреляция между ITOT и EUSA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и EUSA

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности EUSA в 1.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.68%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%

Просадки

Сравнение просадок ITOT и EUSA

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и EUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

ITOTEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-39.16%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.37%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.24%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-39.16%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.38%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-4.63%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.70%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и EUSA

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITOTEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.68%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.16%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

17.21%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.95%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.33%

-0.08%