PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с XDUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSA с XDUS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L).

EUSA и XDUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. XDUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и XDUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSA и XDUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		-0.45%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
XDUS.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		-4.49%17.45%25.25%27.02%-19.99%27.79%20.09%31.65%-5.39%20.80%
Разные валюты инструментов

EUSA торгуется в USD, в то время как XDUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у XDUS.L с доходностью -4.49%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям XDUS.L по среднегодовой доходности: 10.96% против 13.83% соответственно.

EUSA

1 день
0.43%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.04%
1 год
10.19%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
10.96%

XDUS.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.06%
3 года*
18.35%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с XDUS.L:
XDUS.L с GPSA.LXDUS.L с CU1.LXDUS.L с XNAQ.LXDUS.L с HMUS.LXDUS.L с XWD1.DEXDUS.L с XZMD.LXDUS.L с QQQ

Сравнение комиссий EUSA и XDUS.L

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDUS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
XDUS.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EUSA vs. XDUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XDUS.L
Ранг доходности на риск XDUS.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c XDUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSAXDUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.04

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.52

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.48

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

10.73

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. XDUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XDUS.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и XDUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSAXDUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.04

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.84

-0.16

Корреляция

Корреляция между EUSA и XDUS.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и XDUS.L

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как XDUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.67%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
XDUS.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и XDUS.L

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки XDUS.L в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и XDUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSAXDUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-25.82%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.50%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-21.51%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-25.82%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.72%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.65%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.14%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и XDUS.L

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSAXDUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.29%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.85%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

16.42%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.06%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.12%

+1.21%