PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с DGRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.67%/yr vs 13.23%/yr for DGRO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITOT показывает доходность 8.76%, а DGRO немного выше – 8.79%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 14.67% против 13.23% соответственно.

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%

DGRO

1 день
-0.78%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.79%
6 месяцев
9.12%
1 год
23.20%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.79%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between ITOT and DGRO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.90

The correlation between ITOT and DGRO shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITOT и DGRO

Секторы
ITOT
DGRO

Технологии

33.8%
19.4%

Финансовые услуги

12.1%
21.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Промышленность

9.5%
10.8%

Здравоохранение

9.0%
16.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
11.5%

Энергетика

3.7%
5.6%

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%
6.9%

Сырьевые материалы

2.1%
2.5%

Технологии

ITOT
33.8%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
DGRO
5.7%

Промышленность

ITOT
9.5%
DGRO
10.8%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
DGRO
11.5%

Энергетика

ITOT
3.7%
DGRO
5.6%

Недвижимость

ITOT
2.4%
DGRO

-

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
DGRO
6.9%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ITOT vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.45

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.55

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.60

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

13.91

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.45

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ITOT и DGRO

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-35.10%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.47%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-14.03%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-19.31%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-35.10%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-0.78%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-3.44%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.67%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и DGRO

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.42%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

6.94%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

9.52%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

13.82%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.62%

+1.66%

Сравнение комиссий ITOT и DGRO

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и DGRO

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and DGRO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (3.93%) compared to DGRO (2.42%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.67% vs 13.23% for DGRO. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.67% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.00% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. ITOT tracks S&P Total Market Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор