PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с BND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.67%/yr vs 1.56%/yr for BND. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 14.67% против 1.56% соответственно.

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%

BND

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.33%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.05%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between ITOT and BND is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

-0.13

The correlation between ITOT and BND shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

ITOT vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.16

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.71

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.62

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

4.86

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.16

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.00

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ITOT и BND

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-18.58%

-36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-2.68%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-5.92%

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-17.91%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-18.58%

-16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.67%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-3.06%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.89%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и BND

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

1.23%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

2.70%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

3.76%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

6.02%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

5.53%

+12.75%

Сравнение комиссий ITOT и BND

И ITOT, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и BND

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BND в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

ITOT and BND have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (3.93%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.67% vs 1.56% for BND. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.67% return vs 1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT and BND have the same expense ratio: 0.03% per year.

BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.00% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BND is Total Bond Market. ITOT tracks S&P Total Market Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор