PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с AOA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.67%/yr vs 10.20%/yr for AOA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 14.67% против 10.20% соответственно.

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%

AOA

1 день
-2.52%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.82%
1 год
21.62%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		7.36%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Correlation

The correlation between ITOT and AOA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.93

The correlation between ITOT and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и AOA

Секторы
ITOT
AOA

Технологии

33.8%
27.4%

Финансовые услуги

12.1%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Промышленность

9.5%
12.0%

Здравоохранение

9.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Энергетика

3.7%
4.3%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
4.2%

Технологии

ITOT
33.8%
AOA
27.4%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
AOA
16.1%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
AOA
8.3%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
AOA
9.5%

Промышленность

ITOT
9.5%
AOA
12.0%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
AOA
8.0%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
AOA
5.0%

Энергетика

ITOT
3.7%
AOA
4.3%

Недвижимость

ITOT
2.4%
AOA
2.4%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
AOA
2.7%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
AOA
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

ITOT vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.99

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.75

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.65

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

11.69

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.99

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.68

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ITOT и AOA

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-28.38%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.20%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-12.94%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-23.62%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-28.38%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.83%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-4.05%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.85%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и AOA

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 3.93% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.84%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.91%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

10.94%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

13.02%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

13.57%

+4.71%

Сравнение комиссий ITOT и AOA

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и AOA

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AOA в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.09%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ITOT and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (3.93%) compared to AOA (3.84%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs AOA's -28.38%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.67% vs 10.20% for AOA. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.67% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AOA.

AOA has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.00% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while AOA is Diversified Portfolio. ITOT tracks S&P Total Market Index, while AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.15% for AOA.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор