Сравнение ITOCY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itochu Corp ADR (ITOCY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ITOCY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOCY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | 3.84% | 30.16% | 22.57% | 30.30% | 1.54% | 6.60% | 24.95% | 38.77% | -5.54% | 46.71% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ITOCY показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ITOCY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.24% против 14.06% соответственно.
ITOCY
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 20.24%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOCY vs. SPY — Ранг доходности на риск
ITOCY
SPY
Сравнение ITOCY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOCY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.49 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.53 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.27 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ITOCY и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOCY и SPY
ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 1.07% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ITOCY и SPY
Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -55.19% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -12.05% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -24.50% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -33.72% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -5.53% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -9.09% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.54% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOCY и SPY
Itochu Corp ADR (ITOCY) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 5.35% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 9.50% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 19.06% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 17.06% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 17.92% | +6.07% |