Сравнение ITOCY с BRK-B
ITOCY (Itochu Corp ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ITOCY operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ITOCY returned 18.47%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITOCY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOCY показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ITOCY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.47% против 12.93% соответственно.
ITOCY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 18.47%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам ITOCY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | -8.19% | 30.16% | 22.57% | 30.30% | 1.54% | 6.60% | 24.95% | 38.77% | -5.54% | 46.71% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ITOCY and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2006 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ITOCY:
$81.15B
BRK-B:
$1.03T
ITOCY:
$86.32
BRK-B:
$33.62
ITOCY:
0.13
BRK-B:
14.24
ITOCY:
0.00
BRK-B:
0.55
ITOCY:
0.01
BRK-B:
2.75
ITOCY:
0.01
BRK-B:
1.42
ITOCY:
$15.03T
BRK-B:
$375.39B
ITOCY:
$2.51T
BRK-B:
$94.36B
ITOCY:
$1.26T
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOCY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ITOCY
BRK-B
Сравнение ITOCY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOCY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.27 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.57 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOCY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.18 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.67 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ITOCY и BRK-B
Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOCY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -53.86% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.49% | -9.42% | -12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -14.95% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -26.58% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -29.57% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.80% | -11.33% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -11.07% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 4.46% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOCY и BRK-B
Itochu Corp ADR (ITOCY) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOCY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 3.72% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 10.70% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 14.32% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 17.11% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 19.43% | +4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOCY и BRK-B
Ни ITOCY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 1.07% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITOCY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itochu Corp ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITOCY и BRK-B
ITOCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ITOCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ITOCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ITOCY and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITOCY has higher volatility (8.77%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ITOCY dropped -69.11% vs BRK-B's -53.86%.
ITOCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITOCY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор