Сравнение ITOCY с BRK-B
ITOCY (Itochu Corp ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ITOCY operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ITOCY returned 18.20%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITOCY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOCY показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции ITOCY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.20% против 13.19% соответственно.
ITOCY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -12.75%
- С начала года
- -9.61%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 18.20%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам ITOCY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | -9.61% | 30.16% | 22.57% | 30.30% | 1.54% | 6.60% | 24.95% | 38.77% | -5.54% | 46.71% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ITOCY and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between ITOCY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITOCY:
$79.89B
BRK-B:
$1.05T
ITOCY:
$86.32
BRK-B:
$33.62
ITOCY:
0.13
BRK-B:
14.52
ITOCY:
0.00
BRK-B:
0.56
ITOCY:
0.01
BRK-B:
2.81
ITOCY:
0.01
BRK-B:
1.45
ITOCY:
$15.03T
BRK-B:
$375.39B
ITOCY:
$2.51T
BRK-B:
$94.36B
ITOCY:
$1.26T
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOCY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ITOCY
BRK-B
Сравнение ITOCY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOCY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.01 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.03 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOCY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ITOCY и BRK-B
Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOCY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -53.86% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -9.42% | -12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -14.95% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -26.58% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -29.57% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -9.57% | -12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -11.07% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 4.47% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOCY и BRK-B
Itochu Corp ADR (ITOCY) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOCY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 4.08% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 10.87% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 14.39% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 17.13% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 19.43% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOCY и BRK-B
Ни ITOCY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 1.07% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITOCY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itochu Corp ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITOCY и BRK-B
ITOCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ITOCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ITOCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ITOCY and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITOCY has higher volatility (7.39%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, ITOCY dropped -69.11% vs BRK-B's -53.86%.
ITOCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITOCY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор