PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITOCY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ITOCY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itochu Corp ADR (ITOCY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOCY показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции ITOCY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.20% против 13.19% соответственно.


ITOCY

1 день
-1.55%
1 месяц
-12.75%
С начала года
-9.61%
6 месяцев
-3.85%
1 год
9.49%
3 года*
15.91%
5 лет*
14.09%
10 лет*
18.20%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOCY и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOCY
Itochu Corp ADR
-9.61%30.16%22.57%30.30%1.54%6.60%24.95%38.77%-5.54%46.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ITOCY and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2006 г.

0.29

The correlation between ITOCY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITOCY:

$79.89B

BRK-B:

$1.05T

EPS

ITOCY:

$86.32

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

ITOCY:

0.13

BRK-B:

14.52

Коэффициент PEG

ITOCY:

0.00

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

ITOCY:

0.01

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

ITOCY:

0.01

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

ITOCY:

$15.03T

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITOCY:

$2.51T

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

ITOCY:

$1.26T

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Itochu Corp ADR

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

ITOCY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 5454
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOCY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITOCYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.01

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

-0.03

+1.23

ITOCY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOCY на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOCY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITOCYBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ITOCY и BRK-B

Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ITOCYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-53.86%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-9.42%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-14.95%

-11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-26.58%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-29.57%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-9.57%

-12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-11.07%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

4.47%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOCY и BRK-B

Itochu Corp ADR (ITOCY) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ITOCYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

4.08%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

10.87%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

14.39%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

17.13%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

19.43%

+4.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOCY и BRK-B

Ни ITOCY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOCY
Itochu Corp ADR
0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITOCY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itochu Corp ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
3.91T
93.68B
(ITOCY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITOCY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itochu Corp ADR и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
17.1%
28.8%
Активы портфеля
ITOCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

ITOCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ITOCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.


Часто задаваемые вопросы


ITOCY and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOCY has higher volatility (7.39%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, ITOCY dropped -69.11% vs BRK-B's -53.86%.

ITOCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOCY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор