Сравнение ITOCY с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itochu Corp ADR (ITOCY) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITOCY или VUSA.L.
Основные характеристики
| ITOCY | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.55% | 15.40% |
| Дох-ть за 1 год | 41.25% | 21.26% |
| Дох-ть за 3 года | 19.79% | 12.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.04% | 14.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.72% | 15.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 27.87% | 11.26% |
| Макс. просадка | -68.20% | -25.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.46% |
Корреляция
Корреляция между ITOCY и VUSA.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ITOCY и VUSA.L
С начала года, ITOCY показывает доходность 33.55%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции ITOCY превзошли акции VUSA.L по среднегодовой доходности: 18.72% против 15.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITOCY c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOCY и VUSA.L
ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 2.83% | 3.53% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% | 4.09% | 3.26% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.81% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок ITOCY и VUSA.L
Максимальная просадка ITOCY за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITOCY и VUSA.L
Itochu Corp ADR (ITOCY) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.