PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITOCY с MARUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITOCY с MARUY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ITOCY (Itochu Corp ADR) and MARUY (Marubeni Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Conglomerates industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ITOCY returned 18.60%/yr vs -3.53%/yr for MARUY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ITOCY и MARUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itochu Corp ADR (ITOCY) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOCY показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у MARUY с доходностью -88.81%. За последние 10 лет акции ITOCY превзошли акции MARUY по среднегодовой доходности: 18.60% против -3.53% соответственно.

ITOCY

1 день
0.17%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
-11.42%
С начала года
-6.76%
1 год
15.01%
3 года*
14.98%
5 лет*
15.64%
10 лет*
18.60%

MARUY

1 день
-0.36%
1 месяц
-89.79%
6 месяцев
-90.58%
С начала года
-88.81%
1 год
-84.44%
3 года*
-43.04%
5 лет*
-18.01%
10 лет*
-3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOCY и MARUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOCY
Itochu Corp ADR		-6.76%30.16%22.57%30.30%1.54%6.60%24.95%38.77%-5.54%46.71%
MARUY
Marubeni Corp ADR		-88.81%87.40%-2.29%36.86%17.84%45.49%-11.55%5.25%1.47%27.78%

Correlation

The correlation between ITOCY and MARUY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.52

The correlation between ITOCY and MARUY shifts across timeframes, from 0.52 (10 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITOCY:

$83.48B

MARUY:

$50.94B

EPS

ITOCY:

¥97.40

MARUY:

¥3.35K

Коэффициент P/E

ITOCY:

19.65

MARUY:

1.50

Коэффициент PEG

ITOCY:

0.60

MARUY:

0.14

Коэффициент P/S

ITOCY:

1.19

MARUY:

0.10

Коэффициент P/B

ITOCY:

2.02

MARUY:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

ITOCY:

¥15.03T

MARUY:

¥8.38T

Валовая прибыль (12 мес.)

ITOCY:

¥2.51T

MARUY:

¥1.20T

EBITDA (12 мес.)

ITOCY:

¥1.26T

MARUY:

¥577.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itochu Corp ADR

Marubeni Corp ADR

Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MITSYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с VOOITOCY с XDEM.DEITOCY с VUSA.L
Часто сравнивают с MARUY:
MARUY с MITSYMARUY с NTTYYMARUY с ^GSPCMARUY с SPYMARUY с BRK-BMARUY с SSUMYMARUY с AAPL

Доходность на риск

ITOCY vs. MARUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MARUY
Ранг доходности на риск MARUY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOCY c MARUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOCYMARUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.88

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-0.43

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.85

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.91

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

-4.28

+5.70

ITOCY vs. MARUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOCY на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа MARUY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOCY и MARUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOCY и MARUY

Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки MARUY в -92.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и MARUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOCYMARUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-92.60%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.49%

-92.60%

+68.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-92.60%

+66.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-92.60%

+62.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-92.60%

+62.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.58%

-92.45%

+72.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-27.59%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

19.70%

-9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOCY и MARUY

Текущая волатильность для Itochu Corp ADR (ITOCY) составляет 5.08%, в то время как у Marubeni Corp ADR (MARUY) волатильность равна 231.10%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOCYMARUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

231.10%

-226.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

232.55%

-212.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

96.04%

-69.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.23%

50.54%

-24.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

40.44%

-16.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOCY и MARUY

Ни ITOCY, ни MARUY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%1.27%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.72%3.22%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITOCY и MARUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itochu Corp ADR и Marubeni Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00T2.50T3.00T3.50T4.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.91T
2.13T
(ITOCY) Общая выручка
(MARUY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITOCY и MARUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itochu Corp ADR и Marubeni Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.1%
15.5%
Активы портфеля
ITOCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.

MARUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

ITOCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

MARUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

ITOCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

MARUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

ITOCY and MARUY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARUY has higher volatility (231.10%) compared to ITOCY (5.08%). In terms of maximum drawdown, ITOCY dropped -69.11% vs MARUY's -92.60%.

ITOCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOCY и MARUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор