Сравнение ITOCY с SSUMY
ITOCY (Itochu Corp ADR) and SSUMY (Sumitomo Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Conglomerates industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ITOCY returned 20.17%/yr vs 16.41%/yr for SSUMY. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ITOCY и SSUMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOCY показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у SSUMY с доходностью 25.81%. За последние 10 лет акции ITOCY превзошли акции SSUMY по среднегодовой доходности: 20.17% против 16.41% соответственно.
ITOCY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- -5.39%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 11.89%
SSUMY
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 9.25%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 25.81%
- 1 год
- 64.20%
- 3 года*
- 29.57%
- 5 лет*
- 26.11%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 6.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | $8.68M | $6.86M | $6.27M |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | $3.53M | $3.01M | $3.75M |
Сравнение доходности по годам ITOCY и SSUMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | -1.38% | 30.16% | 22.57% | 30.30% | 1.54% | 6.60% | 24.95% | 38.77% | -5.54% | 46.71% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 25.81% | 62.35% | 1.75% | 30.25% | 13.31% | 10.42% | -9.80% | 4.75% | -17.14% | 47.06% |
Correlation
The correlation between ITOCY and SSUMY is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.62 |
The correlation between ITOCY and SSUMY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ITOCY:
$88.15B
SSUMY:
$52.66B
ITOCY:
¥105.53
SSUMY:
¥131.38
ITOCY:
18.63
SSUMY:
13.05
ITOCY:
0.56
SSUMY:
1.13
ITOCY:
1.12
SSUMY:
1.08
ITOCY:
2.04
SSUMY:
1.74
ITOCY:
¥15.39T
SSUMY:
¥7.62T
ITOCY:
¥2.58T
SSUMY:
¥1.57T
ITOCY:
¥1.30T
SSUMY:
¥707.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOCY vs. SSUMY — Ранг доходности на риск
ITOCY
SSUMY
Сравнение ITOCY c SSUMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и Sumitomo Corp ADR (SSUMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOCY | SSUMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.78 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 6.19 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOCY и SSUMY
Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, примерно равная максимальной просадке SSUMY в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и SSUMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOCY | SSUMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -68.39% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.49% | -23.20% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -28.69% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -32.33% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -43.45% | +13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -10.72% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -22.14% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 10.40% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOCY и SSUMY
Текущая волатильность для Itochu Corp ADR (ITOCY) составляет 5.69%, в то время как у Sumitomo Corp ADR (SSUMY) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSUMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOCY | SSUMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 7.61% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 28.04% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 33.05% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 27.22% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 25.24% | -1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOCY и SSUMY
Ни ITOCY, ни SSUMY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 1.07% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 3.94% | 3.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITOCY и SSUMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itochu Corp ADR и Sumitomo Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITOCY и SSUMY
ITOCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 664.62B при выручке в 3.93T, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.
SSUMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 395.14B при выручке в 1.98T, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
ITOCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 208.16B при выручке в 3.93T, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SSUMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 104.76B при выручке в 1.98T, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ITOCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 297.63B при выручке в 3.93T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
SSUMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 192.58B при выручке в 1.98T, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
ITOCY and SSUMY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSUMY has higher volatility (7.61%) compared to ITOCY (5.69%). In terms of maximum drawdown, ITOCY dropped -69.11% vs SSUMY's -68.39%.
SSUMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITOCY и SSUMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор