PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOCY с MITSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITOCY с MITSY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITOCY (Itochu Corp ADR) and MITSY (Mitsui & Company Ltd) are both stocks. Both operate in the Conglomerates industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ITOCY returned 18.46%/yr vs 18.99%/yr for MITSY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ITOCY и MITSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itochu Corp ADR (ITOCY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOCY показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у MITSY с доходностью 7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOCY имеют среднегодовую доходность 18.46%, а акции MITSY немного впереди с 18.99%.

ITOCY

1 день
-1.41%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-8.98%
6 месяцев
-2.34%
1 год
9.42%
3 года*
18.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
18.46%

MITSY

1 день
-1.88%
1 месяц
-13.95%
С начала года
7.11%
6 месяцев
19.18%
1 год
50.70%
3 года*
24.85%
5 лет*
22.59%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOCY и MITSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOCY
Itochu Corp ADR		-8.98%30.16%22.57%30.30%1.54%6.60%24.95%38.77%-5.54%46.71%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		7.11%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-4.90%20.93%

Correlation

The correlation between ITOCY and MITSY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.62

The correlation between ITOCY and MITSY shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITOCY:

$80.45B

MITSY:

$89.43B

EPS

ITOCY:

$86.32

MITSY:

$5.90K

Коэффициент P/E

ITOCY:

0.13

MITSY:

0.11

Коэффициент PEG

ITOCY:

0.00

MITSY:

0.03

Коэффициент P/S

ITOCY:

0.01

MITSY:

0.01

Коэффициент P/B

ITOCY:

0.01

MITSY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

ITOCY:

$15.03T

MITSY:

$14.19T

Валовая прибыль (12 мес.)

ITOCY:

$2.51T

MITSY:

$1.35T

EBITDA (12 мес.)

ITOCY:

$1.26T

MITSY:

$1.01T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itochu Corp ADR

Mitsui & Company Ltd

Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MARUYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с XDEM.DEITOCY с VOOITOCY с VUSA.L
Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с MARUYMITSY с NTTYYMITSY с METAMITSY с TRYIYMITSY с SPYMITSY с VOOMITSY с IVV

Доходность на риск

ITOCY vs. MITSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOCY c MITSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOCYMITSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.68

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.34

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

2.22

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

9.56

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOCY vs. MITSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOCY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MITSY равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOCY и MITSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOCYMITSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.68

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ITOCY и MITSY

Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки MITSY в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и MITSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOCYMITSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-44.45%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.49%

-22.94%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-33.95%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-33.95%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-33.95%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.49%

-22.94%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-16.06%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

5.34%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOCY и MITSY

Текущая волатильность для Itochu Corp ADR (ITOCY) составляет 8.77%, в то время как у Mitsui & Company Ltd (MITSY) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOCYMITSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

12.80%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.06%

24.52%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

30.35%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

29.66%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

26.74%

-2.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOCY и MITSY

Ни ITOCY, ни MITSY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITOCY и MITSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itochu Corp ADR и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.60T2.80T3.00T3.20T3.40T3.60T3.80T4.00T20222023202420252026
3.91T
3.71T
(ITOCY) Общая выручка
(MITSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITOCY и MITSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itochu Corp ADR и Mitsui & Company Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20222023202420252026
17.1%
9.9%
Активы портфеля
ITOCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.

MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

ITOCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

ITOCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

Часто задаваемые вопросы

ITOCY and MITSY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITSY has higher volatility (12.80%) compared to ITOCY (8.77%). In terms of maximum drawdown, ITOCY dropped -69.11% vs MITSY's -44.45%.

MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOCY и MITSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор