Сравнение ITDI с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Vanguard Growth ETF (VUG).
ITDI и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDI и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDI и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | -0.60% | 21.90% | 16.73% | 12.83% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDI показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
ITDI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDI и VUG
ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDI vs. VUG — Ранг доходности на риск
ITDI
VUG
Сравнение ITDI c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDI | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.32 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.19 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 4.15 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDI | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.57 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между ITDI и VUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDI и VUG
Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 1.64% | 1.63% | 1.68% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок ITDI и VUG
Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDI | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.31% | -50.68% | +34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -16.53% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -12.25% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -7.13% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.72% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDI и VUG
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) составляет 6.17%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что ITDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDI | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.12% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 12.70% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 22.70% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 22.22% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 21.38% | -6.90% |