PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDI с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDI с IRTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) and IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) are both Target Retirement Date funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, ITDI returned 29.11% vs 14.08% for IRTR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ITDI charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for IRTR.

Доходность

Сравнение доходности ITDI и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью 5.14%.

ITDI

1 день
-0.79%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.10%
1 год
29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IRTR

1 день
-0.41%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDI и IRTR

2026 (YTD)202520242023
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		12.13%21.90%16.73%12.83%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.14%12.70%7.59%10.63%

Correlation

The correlation between ITDI and IRTR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between ITDI and IRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDI и IRTR

Секторы
ITDI
IRTR

Технологии

26.8%
26.8%

Финансовые услуги

16.1%
15.0%

Промышленность

11.9%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.0%

Здравоохранение

8.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Сырьевые материалы

4.3%
3.8%

Энергетика

4.3%
4.9%

Недвижимость

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
4.3%

Технологии

ITDI
26.8%
IRTR
26.8%

Финансовые услуги

ITDI
16.1%
IRTR
15.0%

Промышленность

ITDI
11.9%
IRTR
12.6%

Потребительский циклический сектор

ITDI
9.3%
IRTR
9.0%

Здравоохранение

ITDI
8.3%
IRTR
7.7%

Коммуникационные услуги

ITDI
8.1%
IRTR
8.0%

Потребительский защитный сектор

ITDI
4.8%
IRTR
4.6%

Сырьевые материалы

ITDI
4.3%
IRTR
3.8%

Энергетика

ITDI
4.3%
IRTR
4.9%

Недвижимость

ITDI
3.5%
IRTR
3.5%

Коммунальные услуги

ITDI
2.6%
IRTR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Ishares Lifepath Retirement ETF

Часто сравнивают с ITDI:
ITDI с VLXVXITDI с ITDHITDI с ITDGITDI с ITDFITDI с ITDEITDI с SWYOXITDI с VSVNX
Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX

Доходность на риск

ITDI vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDI
Ранг доходности на риск ITDI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDI c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDIIRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.36

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.43

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.94

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

12.92

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDI vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDIIRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

2.01

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ITDI и IRTR

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и IRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDIIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-6.29%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-4.82%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.41%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-0.78%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.09%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и IRTR

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что ITDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDIIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.15%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

4.85%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

6.00%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

7.04%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

7.04%

+7.45%

Сравнение комиссий ITDI и IRTR

ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и IRTR

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IRTR в 2.99%

ПозицияTTM202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.45%1.63%1.68%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ITDI and IRTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDI has higher volatility (3.92%) compared to IRTR (2.15%). In terms of maximum drawdown, ITDI dropped -16.31% vs IRTR's -6.29%.

On 1-year performance, ITDI leads with 29.11% vs 14.08% for IRTR. On fees, IRTR is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IRTR has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDI has performed better with a 29.11% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRTR is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for ITDI.

IRTR has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.45% for ITDI.

Their fees differ too: 0.11% for ITDI and 0.08% for IRTR.

IRTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDI и IRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор