PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDF с TRRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDF с TRRNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) and TRRNX (T. Rowe Price Retirement 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDF returned 23.00% vs 16.88% for TRRNX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ITDF charges 0.11%/yr vs 0.65%/yr for TRRNX.

Доходность

Сравнение доходности ITDF и TRRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDF показывает доходность 9.76%, а TRRNX немного ниже – 9.32%.

ITDF

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.79%
1 год
23.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRRNX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.52%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.42%
1 год
16.88%
3 года*
16.14%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDF и TRRNX

2026 (YTD)202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		9.76%20.86%16.15%12.92%
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		9.32%14.33%14.24%11.04%

Correlation

The correlation between ITDF and TRRNX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between ITDF and TRRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с VOOITDF с IVVITDF с SCHDITDF с voo
Часто сравнивают с TRRNX:
TRRNX с FXAIXTRRNX с VOOTRRNX с SPYTRRNX с FDEWXTRRNX с SWYNXTRRNX с BIGRXTRRNX с POMIX

Доходность на риск

ITDF vs. TRRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TRRNX
Ранг доходности на риск TRRNX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c TRRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITDFTRRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.41

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.99

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.91

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

7.85

+2.88

ITDF vs. TRRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRNX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и TRRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITDF и TRRNX

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки TRRNX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и TRRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDFTRRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-53.59%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.84%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.28%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-7.55%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.38%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и TRRNX

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеют волатильность 4.94% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDFTRRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.13%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

11.22%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

13.33%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

15.45%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

15.54%

-1.53%

Сравнение комиссий ITDF и TRRNX

ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TRRNX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и TRRNX

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.50%1.65%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		0.00%0.00%1.77%3.81%7.01%5.83%3.40%5.41%7.55%2.12%2.62%3.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ITDF and TRRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRNX has higher volatility (5.13%) compared to ITDF (4.94%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs TRRNX's -53.59%.

ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDF и TRRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор