Сравнение ITDF с TRRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX).
ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDF и TRRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDF и TRRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | -0.46% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | -1.01% | 14.33% | 14.24% | 11.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у TRRNX с доходностью -1.01%.
ITDF
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRRNX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDF и TRRNX
ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TRRNX в 0.65%.
Доходность на риск
ITDF vs. TRRNX — Ранг доходности на риск
ITDF
TRRNX
Сравнение ITDF c TRRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDF | TRRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.80 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.22 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.87 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 3.87 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDF | TRRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.80 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.43 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между ITDF и TRRNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и TRRNX
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.66% | 1.65% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 3.81% | 7.01% | 5.83% | 3.40% | 5.41% | 7.55% | 2.12% | 2.62% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок ITDF и TRRNX
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки TRRNX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и TRRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDF | TRRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -53.59% | +37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.70% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -7.29% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -7.63% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.97% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и TRRNX
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеют волатильность 5.91% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDF | TRRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.07% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.02% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 16.71% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 15.27% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 15.51% | -1.62% |