Сравнение ITDF с TRRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX).
ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDF или TRRNX.
Основные характеристики
| ITDF | TRRNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.16% | 18.28% |
| Дох-ть за 1 год | 32.16% | 30.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 2.15 |
| Коэф-т Мартина | 18.00 | 17.59 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 11.50% | 11.36% |
| Макс. просадка | -7.71% | -53.59% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между ITDF и TRRNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDF и TRRNX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDF показывает доходность 19.16%, а TRRNX немного ниже – 18.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDF и TRRNX
ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TRRNX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDF c TRRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и TRRNX
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности TRRNX в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 0.71% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 1.08% | 1.28% | 1.20% | 0.65% | 0.71% | 1.57% | 1.42% | 1.28% | 1.37% | 1.34% | 1.28% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок ITDF и TRRNX
Максимальная просадка ITDF за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки TRRNX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и TRRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и TRRNX
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ITDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.