Сравнение ITDF с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
ITDF и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDF и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDF и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | -0.46% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.
ITDF
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDF и AOA
ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDF vs. AOA — Ранг доходности на риск
ITDF
AOA
Сравнение ITDF c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDF | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.97 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.98 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.82 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDF | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.65 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между ITDF и AOA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и AOA
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.66% | 1.65% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ITDF и AOA
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDF | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -28.38% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -9.62% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -5.18% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -4.08% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.16% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и AOA
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ITDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDF | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.28% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.34% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 13.87% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 12.92% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 13.51% | +0.38% |