Сравнение ITDF с AOA
ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ITDF is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. ITDF is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past year, ITDF returned 22.07% vs 19.34% for AOA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ITDF charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for AOA.
Доходность
Сравнение доходности ITDF и AOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 9.25%.
ITDF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам ITDF и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 11.02% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 9.25% | 19.59% | 13.55% | 10.87% |
Correlation
The correlation between ITDF and AOA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between ITDF and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDF vs. AOA — Ранг доходности на риск
ITDF
AOA
Сравнение ITDF c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDF | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.37 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 10.15 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDF и AOA
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и AOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDF | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -28.38% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -8.20% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.12% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -4.03% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.91% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и AOA
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ITDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDF | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.10% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 9.52% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 11.30% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 13.09% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 13.49% | +0.44% |
Сравнение комиссий ITDF и AOA
ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и AOA
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AOA в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.13% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.48% | 1.65% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ITDF and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITDF has higher volatility (3.30%) compared to AOA (3.10%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs AOA's -28.38%.
On 1-year performance, ITDF leads with 22.07% vs 19.34% for AOA. On fees, ITDF is cheaper at 0.11% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDF has performed better with a 22.07% return vs 19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDF is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for AOA.
AOA has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.48% for ITDF.
ITDF is categorized as Target Retirement Date, while AOA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.11% for ITDF and 0.15% for AOA.
ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDF и AOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор