Сравнение ITDD с USMV

С начала года, ITDD показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITDD и USMV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности USMV в 1.59%

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и USMV.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ITDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.