PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDD с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - ITDD is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. ITDD is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past year, ITDD returned 22.34% vs 10.27% for SPHD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ITDD charges 0.11%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности ITDD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDD показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.63%.

ITDD

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.97%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDD и SPHD

2026 (YTD)202520242023
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		9.60%17.66%13.08%12.87%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%11.66%

Correlation

The correlation between ITDD and SPHD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов ITDD и SPHD

Секторы
ITDD
SPHD

Технологии

25.5%
1.5%

Финансовые услуги

15.0%
15.6%

Промышленность

12.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
8.6%

Здравоохранение

7.7%
5.1%

Недвижимость

6.3%
20.1%

Энергетика

4.6%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
17.8%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.6%
13.7%

Технологии

ITDD
25.5%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

ITDD
15.0%
SPHD
15.6%

Промышленность

ITDD
12.2%
SPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

ITDD
8.8%
SPHD
3.4%

Коммуникационные услуги

ITDD
7.8%
SPHD
8.6%

Здравоохранение

ITDD
7.7%
SPHD
5.1%

Недвижимость

ITDD
6.3%
SPHD
20.1%

Энергетика

ITDD
4.6%
SPHD
14.1%

Потребительский защитный сектор

ITDD
4.5%
SPHD
17.8%

Сырьевые материалы

ITDD
4.0%
SPHD

-

Коммунальные услуги

ITDD
3.6%
SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с ITDBITDD с AOAITDD с VOOITDD с SWYGXITDD с IRTRITDD с SPY
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

ITDD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDDSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.93

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.43

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.41

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

3.51

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.93

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.58

+1.26

Просадки

Сравнение просадок ITDD и SPHD

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-41.39%

+28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-7.33%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.24%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-4.70%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.94%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDD и SPHD

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.16% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.22%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

7.60%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

11.10%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

14.17%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

17.64%

-6.20%

Сравнение комиссий ITDD и SPHD

ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDD и SPHD

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.66%1.82%1.56%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

ITDD and SPHD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.22%) compared to ITDD (3.16%). In terms of maximum drawdown, ITDD dropped -12.46% vs SPHD's -41.39%.

On 1-year performance, ITDD leads with 22.34% vs 10.27% for SPHD. On fees, ITDD is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDD has performed better with a 22.34% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDD is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.66% for ITDD.

ITDD is categorized as Target Retirement Date, while SPHD is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.11% for ITDD and 0.30% for SPHD.

ITDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDD и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор