Сравнение ITDD с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ITDD и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDD и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDD и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | -0.06% | 17.66% | 13.08% | 12.87% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 24.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDD показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
ITDD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDD и SOXX
ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ITDD vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ITDD
SOXX
Сравнение ITDD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDD | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.03 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.63 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.44 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 16.46 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.03 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.37 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между ITDD и SOXX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и SOXX
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.82% | 1.82% | 1.56% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ITDD и SOXX
Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -70.21% | +57.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -18.27% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -7.95% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -20.10% | +18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.92% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и SOXX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 4.90%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 12.83% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 26.41% | -18.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 40.12% | -26.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 35.48% | -24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 32.98% | -21.53% |