PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDD с ITDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDD с ITDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI).

ITDD и ITDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDD и ITDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDD и ITDI

2026 (YTD)202520242023
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		-0.06%17.66%13.08%12.87%
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		-0.60%21.90%16.73%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, ITDD показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у ITDI с доходностью -0.60%.

ITDD

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.85%
1 год
17.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDI

1 день
1.00%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
2.06%
1 год
22.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с ITDBITDD с AOAITDD с VOOITDD с SPYITDD с SWYGXITDD с SCHD
Часто сравнивают с ITDI:
ITDI с VLXVXITDI с ITDHITDI с ITDFITDI с ITDGITDI с ITDEITDI с SWYOXITDI с VSVNX

Сравнение комиссий ITDD и ITDI

И ITDD, и ITDI имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Доходность на риск

ITDD vs. ITDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ITDI
Ранг доходности на риск ITDI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDD c ITDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDDITDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.90

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.91

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.66

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDD vs. ITDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDI равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и ITDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDDITDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между ITDD и ITDI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDD и ITDI

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности ITDI в 1.64%

TTM202520242023
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.82%1.82%1.56%0.89%
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.64%1.63%1.68%0.84%

Просадки

Сравнение просадок ITDD и ITDI

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки ITDI в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и ITDI.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDDITDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-16.31%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.73%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.98%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.61%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.59%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDD и ITDI

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 4.90%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDDITDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.17%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

10.03%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

17.06%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

14.48%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

14.48%

-3.03%